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    中歐量化動能基金將于5月11日發行

    李嵐君 中國證券報·中證網

      中證網訊(記者 李嵐君)5月6日,記者從中歐基金獲悉,擬由中歐基金基本面量化投資總監曲徑掌舵的中歐量化動能基金即將于5月11日發行。

      公開資料顯示,曲徑擁有15年證券從業經驗,超6年基金管理經驗,曾任職于美國知名量化投資機構千禧年基金,現任中歐基金基本面量化投資總監。2021年基金年報數據顯示,截至2021年12月31日,曲徑管理的中歐數據挖掘A自成立以來累計收益為158.58%,同期業績比較基準僅為52.04%。

      對于當前市場,中歐基金認為,長期來看當前A股具備alpha機會,但近年來市場領漲行業差異較大,頻繁追熱點不切實際,而追求系統化投資、分散配置的量化基金有望在震蕩分化行情中為投資者帶來更好的體驗。出于對公募基金特點和客群的考量,中歐基金量化團隊選擇了基本面邏輯驅動數據賦能的基本面量化投資方式;久媪炕梢酝ㄟ^更寬泛的布局,更好地降低組合波動,避免情緒影響,抓住市場中潛藏的投資機會。與傳統多因子量化不同,基本面量化投資是提取各行業基本面邏輯單獨建模,并借助量化賦能,從而爭取比市場更快發現投資機會。

      據悉,中歐量化動能的未來投資運作將獲得中歐量化投研團隊、智能投研團隊、量化系統開發團隊這三大部門的鼎力支持,由中歐高質量投研團隊提供基本面深度研究,新一代智能投研平臺提供強大系統賦能。依托于中歐基金投研體系和投研實力,該基金力求最大化發揮基本面量化的超額收益挖掘力。

      談及新基金中歐量化動能的投資策略,曲徑表示,中歐量化動能將采用基本面量化的投資方式,根據各行業基本面邏輯系統化建模,通過“基本面邏輯驅動+大數據賦能”流程,綜合考慮基本面因子和動量情緒因子等維度,精選出具有較高投資價值的上市公司構建投資組合。同時,量化投研團隊會持續研究模型的運作狀況以及市場變化,并對模型開發迭代更新,以此爭取較高的阿爾法勝率。

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